ЦБ: кредитный риск доминирует у банков, падение на рынках не сильно на них отражается
Кредитный риск для российских банков остается главным, поэтому падение на мировых финансовых рынках отразится на их результатах незначительно, считает замглавы департамента банковского регулирования и надзора Банка России Михаил Ковригин, передает «Прайм».
На решение агентства S&P снизить кредитный рейтинг США на фоне обсуждения долговых проблем США и Европы мировые рынки отреагировали значительным падением. Российские банки имеют вложения в бумаги отечественных эмитентов, котировки которых также упали, но серьезных инвестиций в казначейские бумаги США и долги стран еврозоны у них нет.
«Основным фактором риска остается кредитный портфель, а эти портфели не так эластичны (к происходящим на фондовом и финансовом рынках событиям). Гораздо более важным является качество кредитных портфелей, чем валютный, фондовый риск. Поэтому, наверное, серьезных изменений в результатах стресс-тестов не будет», — сказал Ковригин в четверг журналистам в кулуарах банковского форума.
ЦБ раз в полгода проводит стресс-тесты для банков, задавая параметры, например резкое укрепление и ослабление рубля, просчитывая возможные последствия для банковской системы. Результаты тестов обнародуются в агрегированном виде раз в год. По словам Ковригина, регулятору неизвестно о каких-либо сложностях у банков, которые могли появиться в связи со снижением стоимости залогов ценных бумаг и выдвинутых требованиях довзноса залога (margin call).
«Кредитование под залог ценных бумаг характерно для некоторых банков, но видно, что в залоге много зданий, производственных мощностей, и эти залоги не сильно эластичны. Не внесенный margin call должен отразиться на оценке качества ссуд. Возможно, мы увидим такие случаи отчетности на 1 сентября», — пояснил он.
Источник: www.banki.ru